ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.03.31～2008.04.04)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-01 18:41:51 |
売り | 100.31 | 101.41 | -110 |
| 2008-04-01 22:47:45 |
売り | 100.93 | 101.70 | -77 |
| 2008-04-03 01:03:13 |
売り | 102.81 | 102.37 | +44 |
| 2008-04-03 15:20:34 |
売り | 102.93 | 102.31 | +62 |
| TOTAL: -81 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-01 23:27:17 |
売り | 158.33 | 159.05 | -72 |
| 2008-04-02 22:29:25 |
売り | 160.02 | 160.59 | -57 |
| TOTAL: -129 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-01 14:40:31 |
買い | 1.5736 | 1.5631 | -105 |
| 2008-04-01 15:24:50 |
買い | 1.5681 | 1.5599 | -82 |
| 2008-04-03 18:02:22 |
買い | 1.5582 | 1.5679 | +97 |
| 2008-04-04 21:30:24 |
売り | 1.5748 | 1.5732 | +16 |
| TOTAL: -74 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-01 21:05:39 |
売り | 199.64 | 201.28 | -164 |
| 2008-04-02 01:16:25 |
売り | 201.54 | 201.28 | +26 |
| 2008-04-02 21:17:43 |
売り | 202.91 | 203.45 | -54 |
| TOTAL: -192 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 43 | 36 | 41 | 38 |
| 損益総額(pips) | +184 | +315 | -663 | -508 |
| 利益総額(pips) | +1220 | +1419 | +742 | +1312 |
| 損失総額(pips) | -1036 | -1104 | -1405 | -1820 |
| 平均利益(pips) | +55.45 | +83.47 | +57.08 | +87.47 |
| 平均損失(pips) | -51.80 | -58.11 | -50.18 | -91.00 |
| Payoff Ratio | 1.07 | 1.44 | 1.14 | 0.96 |
| 勝率 | 51.16% | 47.22% | 31.71% | 39.47% |
| Profit Factor | 1.18 | 1.29 | 0.53 | 0.72 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。