ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.04.14～2008.04.18)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-15 22:17:51 |
売り | 101.60 | 101.83 | -23 |
| 2008-04-16 18:39:02 |
買い | 101.18 | 101.79 | +61 |
| 2008-04-17 19:24:04 |
売り | 102.22 | 102.50 | -28 |
| 2008-04-17 20:51:44 |
売り | 102.62 | 102.48 | +14 |
| 2008-04-18 19:32:00 |
売り | 102.90 | 103.73 | -83 |
| 2008-04-18 19:37:14 |
売り | 103.32 | 103.92 | -60 |
| TOTAL: -119 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-16 05:28:43 |
売り | 160.65 | 160.70 | -5 |
| 2008-04-16 16:12:03 |
売り | 161.11 | 161.97 | -86 |
| 2008-04-16 21:01:05 |
売り | 161.47 | 162.20 | -73 |
| 2008-04-17 19:24:09 |
売り | 163.10 | 163.07 | +3 |
| 2008-04-18 16:54:00 |
売り | 163.46 | 164.38 | -92 |
| 2008-04-18 20:44:03 |
売り | 163.90 | 164.57 | -67 |
| TOTAL: -320 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-16 17:58:06 |
売り | 1.5857 | 1.5956 | -99 |
| 2008-04-16 18:36:34 |
売り | 1.5928 | 1.5981 | -53 |
| 2008-04-18 19:23:41 |
買い | 1.5844 | 1.5739 | -105 |
| 2008-04-18 20:58:34 |
買い | 1.5778 | 1.5808 | +30 |
| TOTAL: -227 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-18 19:31:55 |
売り | 205.47 | 208.57 | -310 |
| 2008-04-18 20:42:34 |
売り | 206.87 | 206.87 | +0 |
| TOTAL: -310 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 53 | 43 | 49 | 46 |
| 損益総額(pips) | +77 | +35 | -714 | -925 |
| 利益総額(pips) | +1439 | +1462 | +1000 | +1401 |
| 損失総額(pips) | -1362 | -1427 | -1714 | -2326 |
| 平均利益(pips) | +55.35 | +76.95 | +58.82 | +82.41 |
| 平均損失(pips) | -52.38 | -59.46 | -53.56 | -93.04 |
| Payoff Ratio | 1.06 | 1.29 | 1.10 | 0.89 |
| 勝率 | 49.06% | 44.19% | 34.69% | 36.96% |
| Profit Factor | 1.06 | 1.02 | 0.58 | 0.60 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。