ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.05.12～2008.05.16)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-05-13 21:37:24	売り	104.33	104.77	-44
2008-05-14 17:42:20	売り	105.30	105.07	+23
2008-05-16 15:59:28	買い	104.37	103.70	-67
2008-05-17 00:10:07	買い	103.98	103.50	-48
TOTAL: -136 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-05-14 21:40:26	売り	162.87	162.61	+26
2008-05-16 01:41:28	買い	161.92	161.79	-13
2008-05-16 16:25:48	買い	161.35	161.74	+39
TOTAL: +52 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-05-14 16:11:11	買い	1.5418	1.5474	+56
2008-05-16 23:10:14	売り	1.5522	1.5598	-76
2008-05-17 00:35:38	売り	1.5597	1.5598	-1
TOTAL: -21 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-05-14 17:57:54	売り	204.77	204.37	+40
2008-05-16 16:48:53	買い	203.15	203.55	+40
TOTAL: +80 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	70	60	66	59
損益総額(pips)	-121	+28	-902	-848
利益総額(pips)	+1694	+1772	+1295	+1734
損失総額(pips)	-1815	-1744	-2197	-2582
平均利益(pips)	+49.82	+63.29	+49.81	+69.36
平均損失(pips)	-51.86	-54.50	-54.92	-95.63
Payoff Ratio	0.96	1.16	0.91	0.73
勝率	48.57%	46.67%	39.39%	42.37%
Profit Factor	0.93	1.02	0.59	0.67

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。