ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.05.19～2008.05.23)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-05-20 16:52:36 |
買い | 103.77 | 103.65 | -12 |
| 2008-05-21 10:44:35 |
買い | 103.28 | 103.04 | -24 |
| 2008-05-24 00:32:06 |
買い | 103.12 | 103.30 | +18 |
| TOTAL: -18 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-05-21 18:29:32 |
売り | 162.99 | 162.78 | +21 |
| 2008-05-22 23:04:04 |
売り | 163.41 | 163.76 | -35 |
| 2008-05-23 18:45:12 |
買い | 162.71 | 162.94 | +23 |
| TOTAL: +9 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-05-20 16:39:04 |
売り | 1.5599 | 1.5649 | -50 |
| 2008-05-21 17:01:25 |
売り | 1.5713 | 1.5795 | -82 |
| 2008-05-22 03:47:42 |
売り | 1.5784 | 1.5794 | -10 |
| TOTAL: -142 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-05-21 15:45:20 |
買い | 202.99 | 203.29 | +30 |
| 2008-05-22 17:30:41 |
売り | 204.09 | 205.31 | -122 |
| 2008-05-22 20:25:26 |
売り | 204.87 | 205.62 | -75 |
| TOTAL: -167 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 73 | 63 | 69 | 62 |
| 損益総額(pips) | -139 | +37 | -1044 | -1015 |
| 利益総額(pips) | +1712 | +1816 | +1295 | +1764 |
| 損失総額(pips) | -1851 | -1779 | -2339 | -2779 |
| 平均利益(pips) | +48.91 | +60.53 | +49.81 | +67.85 |
| 平均損失(pips) | -50.03 | -53.91 | -54.40 | -95.83 |
| Payoff Ratio | 0.98 | 1.12 | 0.92 | 0.71 |
| 勝率 | 47.95% | 47.62% | 37.68% | 41.94% |
| Profit Factor | 0.92 | 1.02 | 0.55 | 0.63 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。