ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.06.09～2008.06.13)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-06-10 18:36:21 |
売り | 106.96 | 107.44 | -48 |
| 2008-06-11 23:12:50 |
買い | 106.65 | 106.92 | +27 |
| 2008-06-12 18:49:25 |
売り | 107.64 | 107.96 | -32 |
| TOTAL: -53 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-06-11 14:29:26 |
売り | 166.68 | 166.28 | +40 |
| 2008-06-12 16:03:02 |
買い | 165.73 | 166.64 | +91 |
| 2008-06-13 18:38:10 |
買い | 166.02 | 166.26 | +24 |
| TOTAL: +155 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-06-10 09:32:03 |
買い | 1.5565 | 1.5466 | -99 |
| 2008-06-10 23:59:56 |
買い | 1.5482 | 1.5466 | -16 |
| 2008-06-13 18:31:35 |
買い | 1.5360 | 1.5359 | -1 |
| TOTAL: -116 pips | ||||
※[ポンド・円] はトレードがありませんでした。
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 83 | 71 | 83 | 64 |
| 損益総額(pips) | -322 | +242 | -1384 | -1113 |
| 利益総額(pips) | +1786 | +2143 | +1459 | +1764 |
| 損失総額(pips) | -2108 | -1901 | -2843 | -2877 |
| 平均利益(pips) | +47.00 | +59.53 | +50.31 | +67.85 |
| 平均損失(pips) | -47.91 | -54.31 | -52.65 | -92.81 |
| Payoff Ratio | 0.98 | 1.10 | 0.96 | 0.73 |
| 勝率 | 45.78% | 50.70% | 34.94% | 40.63% |
| Profit Factor | 0.85 | 1.13 | 0.51 | 0.61 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。