ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.06.16～2008.06.20)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-06-18 19:09:37	売り	108.35	107.90	+45
2008-06-19 09:16:27	買い	107.62	107.98	+36
TOTAL: +81 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-06-19 16:55:57	買い	167.10	167.41	+31
2008-06-20 17:25:04	売り	167.86	167.62	+24
TOTAL: +55 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-06-17 15:46:51	売り	1.5547	1.5513	+34
TOTAL: +34 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-06-17 19:26:16	買い	210.91	211.19	+28
2008-06-19 17:30:13	売り	211.78	212.65	-87
2008-06-19 17:32:43	売り	212.17	212.86	-69
TOTAL: -128 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	85	73	84	67
損益総額(pips)	-241	+297	-1350	-1241
利益総額(pips)	+1867	+2198	+1493	+1792
損失総額(pips)	-2108	-1901	-2843	-3033
平均利益(pips)	+46.67	+57.84	+49.77	+66.37
平均損失(pips)	-47.91	-54.31	-52.65	-91.91
Payoff Ratio	0.97	1.06	0.95	0.72
勝率	47.06%	52.05%	35.71%	40.30%
Profit Factor	0.89	1.16	0.53	0.59

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。