ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.06.23～2008.06.27)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-06-26 00:35:31	売り	108.23	107.85	+38
2008-06-26 20:47:06	買い	107.54	106.97	-57
2008-06-26 23:50:21	買い	107.24	106.78	-46
2008-06-27 17:41:15	買い	106.25	106.16	-9
TOTAL: -74 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-06-24 15:05:24	売り	167.79	167.84	-5
2008-06-25 01:07:35	売り	168.25	167.88	+37
2008-06-25 21:12:10	売り	168.37	168.93	-56
2008-06-26 03:20:40	売り	168.91	168.93	-2
2008-06-27 16:49:11	買い	167.74	167.61	-13
2008-06-27 21:05:59	買い	167.16	167.61	+45
TOTAL: +6 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-06-26 03:25:14	売り	1.5627	1.5666	-39
2008-06-26 18:56:42	売り	1.5721	1.5759	-38
TOTAL: -77 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-06-25 19:38:08	売り	212.98	213.05	-7
2008-06-26 15:19:45	売り	213.42	212.41	+101
2008-06-27 02:29:25	買い	212.35	212.40	+5
2008-06-27 16:45:42	買い	211.68	211.68	+0
2008-06-27 17:21:51	買い	210.85	211.25	+40
TOTAL: +139 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	89	79	86	72
損益総額(pips)	-315	+303	-1427	-1102
利益総額(pips)	+1905	+2280	+1493	+1938
損失総額(pips)	-2220	-1977	-2920	-3040
平均利益(pips)	+46.46	+57.00	+49.77	+64.60
平均損失(pips)	-47.23	-50.69	-52.14	-89.41
Payoff Ratio	0.98	1.12	0.95	0.72
勝率	46.07%	50.63%	34.88%	41.67%
Profit Factor	0.86	1.15	0.51	0.64

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。