ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.07.21～2008.07.25)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-22 20:05:58 |
買い | 106.18 | 106.92 | +74 |
| 2008-07-22 23:05:25 |
売り | 106.92 | 107.35 | -43 |
| 2008-07-23 01:32:05 |
売り | 107.42 | 107.35 | +7 |
| 2008-07-23 15:57:14 |
売り | 107.81 | 107.91 | -10 |
| 2008-07-25 02:58:08 |
買い | 107.42 | 107.30 | -12 |
| 2008-07-25 15:02:08 |
買い | 106.72 | 107.56 | +84 |
| 2008-07-25 12:31:51 |
買い | 107.03 | 107.79 | +76 |
| 2008-07-25 23:00:08 |
売り | 107.79 | 107.93 | -14 |
| TOTAL: +162 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-24 15:51:43 |
買い | 169.05 | 168.43 | -62 |
| 2008-07-24 17:19:31 |
買い | 168.69 | 168.22 | -47 |
| 2008-07-25 13:06:28 |
買い | 167.67 | 169.12 | +145 |
| 2008-07-25 21:32:43 |
売り | 169.15 | 169.44 | -29 |
| TOTAL: +7 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-22 22:56:26 |
買い | 1.5860 | 1.5783 | -77 |
| 2008-07-23 00:33:41 |
買い | 1.5794 | 1.5757 | -37 |
| 2008-07-23 23:10:40 |
買い | 1.5718 | 1.5694 | -24 |
| 2008-07-24 17:18:49 |
買い | 1.5650 | 1.5673 | +23 |
| 2008-07-25 15:04:26 |
売り | 1.5717 | 1.5699 | +18 |
| TOTAL: -97 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-24 17:30:04 |
買い | 214.20 | 213.18 | -102 |
| 2008-07-25 13:22:56 |
買い | 212.12 | 214.71 | +259 |
| TOTAL: +157 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 109 | 96 | 99 | 84 |
| 損益総額(pips) | -203 | +384 | -1364 | -1383 |
| 利益総額(pips) | +2517 | +2864 | +1755 | +2385 |
| 損失総額(pips) | -2720 | -2480 | -3119 | -3768 |
| 平均利益(pips) | +50.34 | +59.67 | +48.75 | +70.15 |
| 平均損失(pips) | -46.90 | -51.67 | -50.31 | -91.90 |
| Payoff Ratio | 1.07 | 1.15 | 0.97 | 0.76 |
| 勝率 | 45.87% | 50.00% | 36.36% | 40.48% |
| Profit Factor | 0.93 | 1.15 | 0.56 | 0.63 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。