ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.09.08～2008.09.12)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-09-09 09:58:15 |
買い | 107.68 | 106.79 | -89 |
| 2008-09-10 03:08:59 |
買い | 107.06 | 106.80 | -26 |
| 2008-09-11 00:45:19 |
売り | 107.92 | 107.73 | +19 |
| 2008-09-11 18:12:43 |
買い | 106.90 | 107.09 | +19 |
| 2008-09-11 22:44:58 |
買い | 106.10 | 107.12 | +102 |
| TOTAL: +25 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-09-10 05:35:02 |
買い | 150.80 | 150.93 | +13 |
| 2008-09-11 08:53:23 |
買い | 149.83 | 147.99 | -184 |
| 2008-09-11 17:38:59 |
買い | 148.87 | 147.52 | -135 |
| 2008-09-12 16:03:52 |
売り | 151.30 | 153.34 | -204 |
| 2008-09-13 00:18:01 |
売り | 152.65 | 153.36 | -71 |
| TOTAL: -581 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-09-10 23:58:10 |
買い | 1.4047 | 1.3995 | -52 |
| 2008-09-11 08:53:26 |
買い | 1.3938 | 1.4012 | +74 |
| TOTAL: +22 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-09-10 14:31:28 |
売り | 190.07 | 189.67 | +40 |
| 2008-09-11 17:36:46 |
買い | 187.33 | 187.33 | +0 |
| TOTAL: +40 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 137 | 122 | 123 | 105 |
| 損益総額(pips) | -232 | -601 | -1627 | -2186 |
| 利益総額(pips) | +3154 | +3114 | +2179 | +2762 |
| 損失総額(pips) | -3386 | -3715 | -3806 | -4948 |
| 平均利益(pips) | +50.06 | +55.61 | +48.42 | +69.05 |
| 平均損失(pips) | -46.38 | -56.29 | -49.43 | -93.36 |
| Payoff Ratio | 1.08 | 0.99 | 0.98 | 0.74 |
| 勝率 | 45.99% | 45.90% | 36.59% | 38.10% |
| Profit Factor | 0.93 | 0.84 | 0.57 | 0.56 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。