ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.10.13～2008.10.17)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-10-14 09:24:35	売り	102.92	102.52	+40
2008-10-17 04:10:10	売り	101.50	101.58	-8
TOTAL: +32 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-10-14 09:00:16	売り	140.18	139.78	+40
2008-10-15 08:42:01	買い	137.82	137.82	+0
2008-10-16 02:32:50	買い	136.57	134.92	-165
TOTAL: -125 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-10-14 11:26:24	売り	1.3686	1.3621	+65
TOTAL: +65 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-10-14 09:37:57	売り	180.09	179.69	+40
2008-10-16 02:25:29	買い	175.78	172.47	-331
2008-10-16 04:56:40	買い	173.97	172.55	-142
TOTAL: -433 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	155	139	136	119
損益総額(pips)	+365	-597	-1791	-2942
利益総額(pips)	+4026	+3835	+2653	+3097
損失総額(pips)	-3661	-4432	-4444	-6039
平均利益(pips)	+53.68	+58.11	+52.02	+67.33
平均損失(pips)	-46.94	-62.42	-54.86	-104.12
Payoff Ratio	1.14	0.93	0.95	0.65
勝率	48.39%	47.48%	37.50%	38.66%
Profit Factor	1.10	0.87	0.60	0.51

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。