ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.11.03～2008.11.07)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-11-05 18:16:51	買い	98.61	99.00	+39
TOTAL: +39 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-11-04 10:24:48	買い	123.92	124.32	+40
2008-11-04 21:27:02	売り	127.60	130.59	-299
2008-11-05 01:16:50	売り	129.89	129.89	+0
2008-11-06 21:55:45	買い	125.29	125.68	+39
TOTAL: -220 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-11-06 21:46:56	買い	1.2797	1.2714	-83
TOTAL: -83 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-11-04 13:23:23	買い	153.90	161.25	+735
2008-11-05 01:36:11	売り	161.55	160.75	+80
TOTAL: +815 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	163	154	145	129
損益総額(pips)	-276	-1620	-1692	-2279
利益総額(pips)	+4207	+4070	+3215	+4361
損失総額(pips)	-4483	-5690	-4907	-6640
平均利益(pips)	+53.94	+57.32	+58.45	+85.51
平均損失(pips)	-54.01	-73.90	-57.73	-107.10
Payoff Ratio	1.00	0.78	1.01	0.80
勝率	47.85%	46.10%	37.93%	39.53%
Profit Factor	0.94	0.72	0.66	0.66

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。