ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.11.10～2008.11.14)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-11-14 05:30:14 |
売り | 97.23 | 97.72 | -49 |
| TOTAL: -49 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-11-11 23:58:19 |
買い | 123.35 | 123.35 | +0 |
| 2008-11-12 23:03:27 |
買い | 120.97 | 118.12 | -285 |
| 2008-11-13 00:37:31 |
買い | 119.62 | 119.62 | +0 |
| 2008-11-14 04:37:45 |
売り | 122.36 | 125.58 | -322 |
| 2008-11-14 05:56:39 |
売り | 125.97 | 125.59 | +38 |
| TOTAL: -569 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-11-11 23:47:02 |
買い | 1.2673 | 1.2512 | -161 |
| 2008-11-12 00:44:10 |
買い | 1.2594 | 1.2524 | -70 |
| TOTAL: -231 pips | ||||
※[ポンド・円] はトレードがありませんでした。
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 164 | 159 | 147 | 129 |
| 損益総額(pips) | -325 | -2189 | -1923 | -2279 |
| 利益総額(pips) | +4207 | +4108 | +3215 | +4361 |
| 損失総額(pips) | -4532 | -6297 | -5138 | -6640 |
| 平均利益(pips) | +53.94 | +57.06 | +58.45 | +85.51 |
| 平均損失(pips) | -53.95 | -79.71 | -59.06 | -107.10 |
| Payoff Ratio | 1.00 | 0.72 | 0.99 | 0.80 |
| 勝率 | 47.56% | 45.28% | 37.41% | 39.53% |
| Profit Factor | 0.93 | 0.65 | 0.63 | 0.66 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。