ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]

週間レポート(2008.12.29～2009.01.02)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-12-30 19:40:49	買い	90.05	90.29	+24
2009-01-02 13:05:27	売り	91.12	91.67	-55
2009-01-02 13:05:27	売り	91.12	91.67	-55
2009-01-02 21:38:26	売り	91.40	91.91	-51
2009-01-02 21:38:26	売り	91.40	91.91	-51
TOTAL: -188 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-01-03 04:30:40	売り	127.78	127.86	-8
TOTAL: -8 pips

■英ポンド・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-12-31 19:02:56	売り	1.4506	1.4619	-113
2008-12-31 21:18:13	売り	1.4608	1.4668	-60
2009-01-02 07:27:04	売り	1.4706	1.4666	+40
TOTAL: -133 pips

■ユーロ・スイス

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-12-30 21:07:20	売り	1.4965	1.4925	+40
2009-01-03 05:27:41	売り	1.4988	1.5009	-21
TOTAL: +19 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	英ポンド・米ドル	ユーロ・スイス
トレード回数	13	7	8	9
損益総額(pips)	-481	-423	-509	-94
利益総額(pips)	+107	+29	+153	+187
損失総額(pips)	-588	-452	-662	-281
平均利益(pips)	+26.75	+14.50	+51.00	+37.40
平均損失(pips)	-65.33	-90.40	-165.50	-70.25
Payoff Ratio	0.41	0.16	0.31	0.53
勝率	30.77%	28.57%	37.50%	55.56%
Profit Factor	0.18	0.06	0.23	0.67

※集計開始日：2008.12.15

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。