ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]

週間レポート(2009.02.23～2009.02.27)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-02-24 17:43:08	売り	95.45	96.81	-136
2009-02-24 23:18:45	売り	96.29	96.81	-52
2009-02-26 04:47:13	売り	97.64	97.54	+10
2009-02-27 01:26:32	売り	98.62	98.36	+26
2009-02-26 19:43:39	売り	98.01	98.36	-35
2009-02-27 10:24:22	買い	97.64	97.60	-4
TOTAL: -191 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-02-24 16:55:48	売り	121.62	123.60	-198
2009-02-25 00:36:52	売り	123.17	124.43	-126
2009-02-26 18:37:26	売り	125.03	125.30	-27
2009-02-27 09:54:29	買い	124.20	122.59	-161
2009-02-27 22:20:57	買い	122.88	123.72	+84
TOTAL: -428 pips

■英ポンド・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-02-25 17:05:45	売り	1.4578	1.4409	+169
2009-02-25 20:51:04	買い	1.4379	1.4241	-138
2009-02-26 00:05:03	買い	1.4277	1.4177	-100
2009-02-27 17:13:43	買い	1.4190	1.4230	+40
TOTAL: -29 pips

■ユーロ・スイス

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-02-24 18:47:12	買い	1.4777	1.4893	+116
2009-02-25 03:52:11	売り	1.4910	1.4911	-1
2009-02-26 00:13:53	買い	1.4810	1.4879	+69
TOTAL: +184 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	英ポンド・米ドル	ユーロ・スイス
トレード回数	45	43	39	40
損益総額(pips)	-1063	-724	-821	+217
利益総額(pips)	+582	+1464	+1473	+1175
損失総額(pips)	-1645	-2188	-2294	-958
平均利益(pips)	+38.80	+97.60	+92.06	+48.96
平均損失(pips)	-56.72	-104.19	-127.44	-63.87
Payoff Ratio	0.68	0.94	0.72	0.77
勝率	33.33%	34.88%	41.03%	60.00%
Profit Factor	0.35	0.67	0.64	1.23

※集計開始日：2008.12.15

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。