ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]

週間レポート(2009.03.16～2009.03.20)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-03-19 20:41:30	買い	94.98	94.48	-50
2009-03-20 00:16:26	買い	93.74	94.48	+74
TOTAL: +24 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-03-19 09:05:12	売り	130.32	128.81	+151
2009-03-19 14:41:26	買い	128.54	128.94	+40
TOTAL: +191 pips

■英ポンド・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-03-19 20:44:26	売り	1.4428	1.4510	-82
2009-03-20 00:16:01	売り	1.4588	1.4510	+78
TOTAL: -4 pips

■ユーロ・スイス

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-03-18 18:33:36	買い	1.5321	1.5373	+52
TOTAL: +52 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	英ポンド・米ドル	ユーロ・スイス
トレード回数	56	53	48	49
損益総額(pips)	-670	-762	-207	+106
利益総額(pips)	+1189	+1800	+2182	+1338
損失総額(pips)	-1859	-2562	-2389	-1232
平均利益(pips)	+56.62	+90.00	+94.87	+47.79
平均損失(pips)	-54.68	-98.54	-119.45	-61.60
Payoff Ratio	1.04	0.91	0.79	0.78
勝率	37.50%	37.74%	47.92%	57.14%
Profit Factor	0.64	0.70	0.91	1.09

※集計開始日：2008.12.15

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。