ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.05.04～2009.05.08)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-05-07 16:59:55 |
売り | 98.94 | 99.79 | -85 |
| 2009-05-07 21:36:14 |
売り | 99.57 | 99.03 | +54 |
| TOTAL: -31 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-05-07 18:41:38 |
売り | 132.36 | 132.36 | +0 |
| 2009-05-08 22:44:59 |
売り | 133.93 | 134.19 | -26 |
| TOTAL: -26 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-05-05 21:42:15 |
売り | 1.5140 | 1.5100 | +40 |
| 2009-05-05 17:41:29 |
売り | 1.5075 | 1.5084 | -9 |
| 2009-05-06 11:02:29 |
買い | 1.4996 | 1.5036 | +40 |
| 2009-05-09 02:48:37 |
売り | 1.5159 | 1.5241 | -82 |
| TOTAL: -11 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-05-07 00:46:36 |
買い | 1.5060 | 1.5085 | +25 |
| 2009-05-07 15:59:34 |
売り | 1.5109 | 1.5147 | -38 |
| 2009-05-07 17:52:53 |
売り | 1.5136 | 1.5163 | -27 |
| 2009-05-09 01:09:50 |
買い | 1.5083 | 1.5077 | -6 |
| TOTAL: -46 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 77 | 78 | 73 | 73 |
| 損益総額(pips) | -736 | -768 | -174 | +149 |
| 利益総額(pips) | +1583 | +2762 | +2855 | +1713 |
| 損失総額(pips) | -2319 | -3530 | -3029 | -1564 |
| 平均利益(pips) | +51.06 | +92.07 | +77.16 | +45.08 |
| 平均損失(pips) | -51.53 | -90.51 | -104.45 | -46.00 |
| Payoff Ratio | 0.99 | 1.02 | 0.74 | 0.98 |
| 勝率 | 40.26% | 38.46% | 50.68% | 52.05% |
| Profit Factor | 0.68 | 0.78 | 0.94 | 1.10 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。