ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.06.08～2009.06.12)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-10 23:01:40 |
売り | 98.19 | 98.23 | -4 |
| 2009-06-12 02:28:39 |
買い | 97.33 | 97.59 | +26 |
| 2009-06-12 21:26:34 |
売り | 98.35 | 98.38 | -3 |
| TOTAL: +19 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-09 12:58:28 |
買い | 135.91 | 136.31 | +40 |
| 2009-06-10 18:06:02 |
売り | 138.29 | 137.46 | +83 |
| 2009-06-10 14:23:44 |
売り | 137.62 | 137.46 | +16 |
| TOTAL: +139 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-09 23:44:31 |
売り | 1.6286 | 1.6327 | -41 |
| 2009-06-09 16:11:20 |
売り | 1.6167 | 1.6327 | -160 |
| 2009-06-10 20:23:07 |
売り | 1.6446 | 1.6358 | +88 |
| 2009-06-12 20:29:42 |
買い | 1.6414 | 1.6454 | +40 |
| TOTAL: -73 pips | ||||
※[ユーロ・スイス] はトレードがありませんでした。
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 96 | 92 | 95 | 90 |
| 損益総額(pips) | -1135 | -589 | -401 | +257 |
| 利益総額(pips) | +1766 | +3365 | +3659 | +1993 |
| 損失総額(pips) | -2901 | -3954 | -4060 | -1736 |
| 平均利益(pips) | +47.73 | +88.55 | +76.23 | +41.52 |
| 平均損失(pips) | -50.02 | -89.86 | -101.50 | -42.34 |
| Payoff Ratio | 0.95 | 0.99 | 0.75 | 0.98 |
| 勝率 | 38.54% | 41.30% | 50.53% | 53.33% |
| Profit Factor | 0.61 | 0.85 | 0.90 | 1.15 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。