ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.06.29～2009.07.03)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-30 15:45:34 |
買い | 95.42 | 96.29 | +87 |
| 2009-06-30 22:13:48 |
売り | 96.43 | 96.35 | +8 |
| 2009-07-01 10:30:21 |
売り | 96.79 | 96.64 | +15 |
| 2009-07-02 21:54:20 |
買い | 96.22 | 95.90 | -32 |
| 2009-07-03 02:50:59 |
買い | 95.79 | 95.91 | +12 |
| TOTAL: +90 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-01 23:18:49 |
売り | 136.77 | 136.68 | +9 |
| 2009-07-01 15:55:07 |
売り | 135.99 | 136.68 | -69 |
| 2009-07-02 21:30:06 |
買い | 135.53 | 134.26 | -127 |
| 2009-07-03 00:37:09 |
買い | 134.37 | 134.26 | -11 |
| TOTAL: -198 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-02 16:06:18 |
買い | 1.6395 | 1.6396 | +1 |
| 2009-07-03 19:34:25 |
買い | 1.6314 | 1.6323 | +9 |
| TOTAL: +10 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-02 00:21:51 |
買い | 1.5226 | 1.5200 | -26 |
| 2009-07-02 01:00:13 |
買い | 1.5207 | 1.5202 | -5 |
| 2009-07-02 16:53:20 |
売り | 1.5239 | 1.5193 | +46 |
| 2009-07-03 02:15:18 |
買い | 1.5184 | 1.5176 | -8 |
| 2009-07-03 18:50:57 |
売り | 1.5228 | 1.5193 | +35 |
| TOTAL: +42 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 111 | 103 | 103 | 101 |
| 損益総額(pips) | -1001 | -228 | -100 | +362 |
| 利益総額(pips) | +2106 | +3951 | +4039 | +2222 |
| 損失総額(pips) | -3107 | -4179 | -4139 | -1860 |
| 平均利益(pips) | +45.78 | +87.80 | +74.80 | +41.92 |
| 平均損失(pips) | -48.55 | -87.06 | -98.55 | -39.57 |
| Payoff Ratio | 0.94 | 1.01 | 0.76 | 1.06 |
| 勝率 | 41.44% | 43.69% | 52.43% | 52.48% |
| Profit Factor | 0.68 | 0.95 | 0.98 | 1.19 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。