ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.07.06～2009.07.10)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-08 09:31:59 |
買い | 94.58 | 94.07 | -51 |
| 2009-07-08 13:04:30 |
買い | 94.28 | 93.83 | -45 |
| 2009-07-10 20:53:24 |
買い | 92.37 | 92.41 | +4 |
| TOTAL: -92 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-08 04:00:16 |
買い | 131.98 | 131.87 | -11 |
| 2009-07-08 15:20:41 |
買い | 130.55 | 130.95 | +40 |
| 2009-07-08 09:33:31 |
買い | 131.33 | 129.89 | -144 |
| 2009-07-10 18:39:38 |
買い | 128.70 | 128.90 | +20 |
| TOTAL: -95 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-08 00:43:29 |
買い | 1.6144 | 1.6122 | -22 |
| 2009-07-08 09:33:40 |
買い | 1.6072 | 1.6056 | -16 |
| 2009-07-09 01:00:46 |
買い | 1.6006 | 1.6057 | +51 |
| 2009-07-09 16:47:43 |
売り | 1.6144 | 1.6254 | -110 |
| 2009-07-09 20:00:18 |
売り | 1.6219 | 1.6300 | -81 |
| TOTAL: -178 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-09 00:20:55 |
買い | 1.5140 | 1.5131 | -9 |
| 2009-07-09 20:56:01 |
買い | 1.5116 | 1.5158 | +42 |
| 2009-07-09 21:29:37 |
売り | 1.5161 | 1.5123 | +38 |
| 2009-07-10 16:23:19 |
売り | 1.5156 | 1.5134 | +22 |
| TOTAL: +93 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 114 | 107 | 108 | 105 |
| 損益総額(pips) | -1093 | -323 | -278 | +455 |
| 利益総額(pips) | +2110 | +4011 | +4090 | +2324 |
| 損失総額(pips) | -3203 | -4334 | -4368 | -1869 |
| 平均利益(pips) | +44.89 | +85.34 | +74.36 | +41.50 |
| 平均損失(pips) | -48.53 | -86.68 | -94.96 | -38.94 |
| Payoff Ratio | 0.93 | 0.98 | 0.78 | 1.07 |
| 勝率 | 41.23% | 43.93% | 50.93% | 53.33% |
| Profit Factor | 0.66 | 0.93 | 0.94 | 1.24 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。