ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.07.13～2009.07.17)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-14 20:52:15 |
売り | 93.35 | 93.38 | -3 |
| 2009-07-15 23:15:04 |
売り | 93.90 | 94.34 | -44 |
| 2009-07-16 01:52:59 |
売り | 94.33 | 94.34 | -1 |
| 2009-07-16 22:20:46 |
買い | 93.51 | 93.78 | +27 |
| TOTAL: -21 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-14 20:52:15 |
売り | 130.69 | 130.29 | +40 |
| 2009-07-15 15:14:43 |
売り | 131.25 | 132.37 | -112 |
| 2009-07-15 21:31:09 |
売り | 131.89 | 132.84 | -95 |
| 2009-07-17 10:32:44 |
買い | 131.93 | 133.32 | +139 |
| TOTAL: -28 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-14 16:41:42 |
売り | 1.6298 | 1.6290 | +8 |
| 2009-07-17 10:31:50 |
買い | 1.6371 | 1.6288 | -83 |
| 2009-07-17 16:50:39 |
買い | 1.6303 | 1.6343 | +40 |
| TOTAL: -35 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-15 23:28:37 |
買い | 1.5156 | 1.5158 | +2 |
| 2009-07-17 18:05:42 |
売り | 1.5195 | 1.5224 | -29 |
| 2009-07-17 21:20:01 |
売り | 1.5212 | 1.5186 | +26 |
| TOTAL: -1 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 118 | 111 | 111 | 108 |
| 損益総額(pips) | -1114 | -351 | -313 | +454 |
| 利益総額(pips) | +2137 | +4190 | +4138 | +2352 |
| 損失総額(pips) | -3251 | -4541 | -4451 | -1898 |
| 平均利益(pips) | +44.52 | +85.51 | +72.60 | +40.55 |
| 平均損失(pips) | -47.12 | -87.33 | -94.70 | -38.73 |
| Payoff Ratio | 0.94 | 0.98 | 0.77 | 1.05 |
| 勝率 | 40.68% | 44.14% | 51.35% | 53.70% |
| Profit Factor | 0.66 | 0.92 | 0.93 | 1.24 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。