ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.07.27～2009.07.31)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-30 00:47:48 |
売り | 95.18 | 94.99 | +19 |
| 2009-07-30 21:54:08 |
売り | 95.56 | 95.47 | +9 |
| 2009-08-01 00:21:12 |
買い | 94.97 | 94.62 | -35 |
| TOTAL: -7 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-30 21:53:52 |
売り | 134.29 | 134.29 | +0 |
| 2009-07-31 19:59:24 |
売り | 135.18 | 134.86 | +32 |
| TOTAL: +32 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-29 15:26:37 |
買い | 1.6362 | 1.6402 | +40 |
| 2009-07-31 15:13:38 |
売り | 1.6564 | 1.6524 | +40 |
| 2009-08-01 00:21:49 |
売り | 1.6637 | 1.6707 | -70 |
| TOTAL: +10 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-29 20:30:25 |
売り | 1.5259 | 1.5269 | -10 |
| 2009-07-30 17:41:43 |
売り | 1.5294 | 1.5337 | -43 |
| 2009-07-30 22:12:19 |
売り | 1.5318 | 1.5307 | +11 |
| 2009-07-31 17:04:16 |
売り | 1.5341 | 1.5281 | +60 |
| 2009-07-31 23:32:41 |
買い | 1.5270 | 1.5221 | -49 |
| 2009-08-01 00:28:16 |
買い | 1.5230 | 1.5230 | +0 |
| TOTAL: -31 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 124 | 115 | 118 | 116 |
| 損益総額(pips) | -1197 | -268 | -136 | +376 |
| 利益総額(pips) | +2186 | +4275 | +4385 | +2423 |
| 損失総額(pips) | -3383 | -4543 | -4521 | -2047 |
| 平均利益(pips) | +42.86 | +83.82 | +69.60 | +40.38 |
| 平均損失(pips) | -46.99 | -85.72 | -94.19 | -37.91 |
| Payoff Ratio | 0.91 | 0.98 | 0.74 | 1.07 |
| 勝率 | 41.13% | 44.35% | 53.39% | 51.72% |
| Profit Factor | 0.65 | 0.94 | 0.97 | 1.18 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。