ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.03.23～2009.03.27)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-03-24 09:53:21 |
売り | 97.72 | 97.92 | -20 |
| 2009-03-24 16:29:24 |
売り | 98.48 | 97.92 | +56 |
| 2009-03-25 23:03:09 |
買い | 97.02 | 97.49 | +47 |
| 2009-03-26 19:36:40 |
売り | 98.29 | 98.70 | -41 |
| 2009-03-27 15:44:28 |
買い | 97.83 | 97.93 | +10 |
| TOTAL: +52 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-03-24 09:45:52 |
売り | 133.08 | 133.08 | +0 |
| 2009-03-24 11:18:40 |
売り | 134.02 | 131.90 | +212 |
| 2009-03-26 16:34:47 |
売り | 133.31 | 133.42 | -11 |
| 2009-03-27 16:29:29 |
買い | 132.61 | 131.54 | -107 |
| 2009-03-27 19:11:51 |
買い | 131.70 | 131.05 | -65 |
| TOTAL: +29 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-03-24 09:47:08 |
売り | 1.4659 | 1.4659 | +0 |
| 2009-03-24 18:30:43 |
売り | 1.4752 | 1.4712 | +40 |
| 2009-03-25 20:22:46 |
買い | 1.4558 | 1.4598 | +40 |
| 2009-03-27 02:36:31 |
買い | 1.4466 | 1.4448 | -18 |
| 2009-03-27 18:23:37 |
買い | 1.4370 | 1.4299 | -71 |
| 2009-03-27 19:51:09 |
買い | 1.4290 | 1.4299 | +9 |
| TOTAL: +0 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-03-27 16:51:22 |
売り | 1.5291 | 1.5217 | +74 |
| 2009-03-27 20:59:02 |
買い | 1.5203 | 1.5205 | +2 |
| TOTAL: +76 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 61 | 58 | 54 | 51 |
| 損益総額(pips) | -618 | -733 | -207 | +182 |
| 利益総額(pips) | +1302 | +2012 | +2271 | +1414 |
| 損失総額(pips) | -1920 | -2745 | -2478 | -1232 |
| 平均利益(pips) | +54.25 | +95.81 | +87.35 | +47.13 |
| 平均損失(pips) | -53.33 | -94.66 | -112.64 | -61.60 |
| Payoff Ratio | 1.02 | 1.01 | 0.78 | 0.77 |
| 勝率 | 39.34% | 36.21% | 48.15% | 58.82% |
| Profit Factor | 0.68 | 0.73 | 0.92 | 1.15 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。