ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.04.27～2009.05.01)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-04-29 10:06:08 |
売り | 96.94 | 97.75 | -81 |
| 2009-04-30 03:21:39 |
売り | 97.44 | 97.49 | -5 |
| 2009-04-30 19:14:31 |
売り | 98.28 | 98.63 | -35 |
| 2009-05-01 01:21:13 |
売り | 98.93 | 98.63 | +30 |
| 2009-05-01 16:52:22 |
売り | 99.35 | 99.28 | +7 |
| TOTAL: -84 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-04-28 13:09:43 |
買い | 125.11 | 126.73 | +162 |
| 2009-04-29 10:16:07 |
売り | 127.64 | 129.38 | -174 |
| 2009-04-29 18:45:44 |
売り | 128.50 | 129.16 | -66 |
| 2009-04-30 19:16:46 |
売り | 130.87 | 130.48 | +39 |
| 2009-05-01 15:32:24 |
売り | 131.51 | 131.68 | -17 |
| TOTAL: -56 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-04-30 12:35:38 |
売り | 1.4851 | 1.4851 | +0 |
| 2009-04-30 16:57:31 |
売り | 1.4933 | 1.4795 | +138 |
| 2009-05-01 19:40:34 |
売り | 1.4922 | 1.4882 | +40 |
| TOTAL: +178 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-04-29 02:40:55 |
買い | 1.5032 | 1.5028 | -4 |
| 2009-04-30 16:34:57 |
売り | 1.5117 | 1.5101 | +16 |
| 2009-05-01 15:31:59 |
売り | 1.5124 | 1.5074 | +50 |
| TOTAL: +62 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 75 | 76 | 69 | 69 |
| 損益総額(pips) | -705 | -742 | -163 | +195 |
| 利益総額(pips) | +1529 | +2762 | +2775 | +1688 |
| 損失総額(pips) | -2234 | -3504 | -2938 | -1493 |
| 平均利益(pips) | +50.97 | +92.07 | +79.29 | +45.62 |
| 平均損失(pips) | -50.77 | -92.21 | -108.81 | -48.16 |
| Payoff Ratio | 1.00 | 1.00 | 0.73 | 0.95 |
| 勝率 | 40.00% | 39.47% | 50.72% | 53.62% |
| Profit Factor | 0.68 | 0.79 | 0.94 | 1.13 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。