ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]

週間レポート(2009.05.11～2009.05.15)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-05-12 21:35:25	買い	96.88	96.36	-52
2009-05-13 01:57:19	買い	96.28	96.36	+8
2009-05-14 00:41:03	買い	95.76	95.27	-49
2009-05-15 08:00:21	売り	96.05	95.42	+63
2009-05-15 15:54:00	買い	95.31	94.80	-51
2009-05-15 18:15:09	買い	94.84	95.12	+28
TOTAL: -53 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-05-13 01:14:43	買い	131.36	131.42	+6
2009-05-13 21:38:17	買い	130.40	129.39	-101
2009-05-15 16:06:52	買い	129.38	129.38	+0
2009-05-16 02:44:41	買い	128.09	128.31	+22
TOTAL: -73 pips

■英ポンド・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-05-12 17:16:24	売り	1.5217	1.5342	-125
2009-05-12 20:55:29	売り	1.5320	1.5280	+40
2009-05-13 21:33:46	買い	1.5113	1.5153	+40
TOTAL: -45 pips

■ユーロ・スイス

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-05-12 21:30:22	売り	1.5092	1.5082	+10
2009-05-14 22:53:44	売り	1.5079	1.5040	+39
2009-05-15 18:10:11	買い	1.5038	1.5007	-31
2009-05-16 00:21:41	買い	1.5014	1.5071	+57
2009-05-16 01:00:49	売り	1.5084	1.5119	-35
2009-05-16 01:05:30	売り	1.5110	1.5134	-24
TOTAL: +16 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	英ポンド・米ドル	ユーロ・スイス
トレード回数	83	82	76	79
損益総額(pips)	-789	-841	-219	+165
利益総額(pips)	+1682	+2790	+2935	+1819
損失総額(pips)	-2471	-3631	-3154	-1654
平均利益(pips)	+49.47	+87.19	+75.26	+44.37
平均損失(pips)	-51.48	-90.78	-105.13	-44.70
Payoff Ratio	0.96	0.96	0.72	0.99
勝率	40.96%	39.02%	51.32%	51.90%
Profit Factor	0.68	0.77	0.93	1.10

※集計開始日：2008.12.15

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。