ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.05.18～2009.05.22)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-05-20 10:47:36 |
買い | 95.67 | 95.12 | -55 |
| 2009-05-20 22:57:49 |
買い | 95.39 | 94.87 | -52 |
| 2009-05-21 10:28:08 |
買い | 94.31 | 94.71 | +40 |
| TOTAL: -67 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-05-19 18:00:21 |
売り | 131.85 | 130.96 | +89 |
| TOTAL: +89 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-05-19 15:40:27 |
売り | 1.5424 | 1.5492 | -68 |
| 2009-05-19 19:47:05 |
売り | 1.5502 | 1.5491 | +11 |
| 2009-05-20 22:46:11 |
売り | 1.5566 | 1.5727 | -161 |
| 2009-05-20 23:51:44 |
売り | 1.5660 | 1.5796 | -136 |
| 2009-05-21 17:50:25 |
買い | 1.5536 | 1.5830 | +294 |
| 2009-05-22 01:50:04 |
売り | 1.5879 | 1.5858 | +21 |
| TOTAL: -39 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-05-19 16:28:28 |
売り | 1.5138 | 1.5124 | +14 |
| 2009-05-21 00:49:18 |
売り | 1.5154 | 1.5164 | -10 |
| 2009-05-21 19:38:45 |
売り | 1.5191 | 1.5200 | -9 |
| 2009-05-22 15:56:49 |
売り | 1.5223 | 1.5190 | +33 |
| TOTAL: +28 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 86 | 83 | 82 | 83 |
| 損益総額(pips) | -856 | -752 | -258 | +193 |
| 利益総額(pips) | +1722 | +2879 | +3261 | +1866 |
| 損失総額(pips) | -2578 | -3631 | -3519 | -1673 |
| 平均利益(pips) | +49.20 | +87.24 | +77.64 | +43.40 |
| 平均損失(pips) | -51.56 | -90.78 | -106.64 | -42.90 |
| Payoff Ratio | 0.95 | 0.96 | 0.73 | 1.01 |
| 勝率 | 40.70% | 39.76% | 51.22% | 51.81% |
| Profit Factor | 0.67 | 0.79 | 0.93 | 1.12 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。