ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.06.22～2009.06.26)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-25 03:18:50 |
売り | 95.80 | 95.53 | +27 |
| 2009-06-25 10:15:59 |
売り | 96.09 | 95.88 | +21 |
| 2009-06-25 19:14:50 |
売り | 96.56 | 95.88 | +68 |
| 2009-06-27 01:08:52 |
買い | 95.07 | 95.19 | +12 |
| 2009-06-26 19:51:20 |
買い | 95.50 | 95.19 | -31 |
| TOTAL: +97 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-23 15:02:50 |
買い | 131.44 | 133.50 | +206 |
| 2009-06-23 08:50:33 |
買い | 132.16 | 133.68 | +152 |
| 2009-06-23 21:31:42 |
売り | 133.93 | 134.11 | -18 |
| 2009-06-25 13:51:56 |
売り | 134.44 | 134.04 | +40 |
| TOTAL: +380 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-24 16:40:33 |
売り | 1.6546 | 1.6433 | +113 |
| 2009-06-25 17:52:49 |
買い | 1.6318 | 1.6372 | +54 |
| 2009-06-26 16:13:35 |
売り | 1.6478 | 1.6526 | -48 |
| TOTAL: +119 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-06-24 19:44:14 |
売り | 1.5045 | 1.5079 | -34 |
| 2009-06-24 19:45:19 |
売り | 1.5077 | 1.5093 | -16 |
| 2009-06-27 01:11:43 |
買い | 1.5247 | 1.5212 | -35 |
| TOTAL: -85 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 106 | 99 | 101 | 96 |
| 損益総額(pips) | -1091 | -30 | -110 | +320 |
| 利益総額(pips) | +1984 | +3942 | +4029 | +2141 |
| 損失総額(pips) | -3075 | -3972 | -4139 | -1821 |
| 平均利益(pips) | +47.24 | +89.59 | +77.48 | +41.98 |
| 平均損失(pips) | -48.81 | -88.27 | -98.55 | -41.39 |
| Payoff Ratio | 0.97 | 1.02 | 0.79 | 1.01 |
| 勝率 | 39.62% | 44.44% | 51.49% | 53.12% |
| Profit Factor | 0.65 | 0.99 | 0.97 | 1.18 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。