ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]
週間レポート(2009.07.20～2009.07.24)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-22 17:27:39 |
買い | 93.29 | 93.50 | +21 |
| 2009-07-23 10:59:27 |
売り | 93.98 | 94.51 | -53 |
| 2009-07-23 11:49:21 |
売り | 94.30 | 94.74 | -44 |
| TOTAL: -76 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-22 01:06:43 |
買い | 133.04 | 133.02 | -2 |
| 2009-07-22 17:23:35 |
買い | 132.37 | 132.90 | +53 |
| TOTAL: +51 pips | ||||
■英ポンド・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-21 18:27:15 |
買い | 1.6402 | 1.6442 | +40 |
| 2009-07-22 14:53:51 |
買い | 1.6379 | 1.6455 | +76 |
| 2009-07-24 00:14:30 |
売り | 1.6553 | 1.6515 | +38 |
| 2009-07-24 21:07:09 |
買い | 1.6414 | 1.6427 | +13 |
| TOTAL: +167 pips | ||||
■ユーロ・スイス
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2009-07-21 16:59:48 |
買い | 1.5182 | 1.5157 | -25 |
| 2009-07-21 23:46:34 |
買い | 1.5163 | 1.5141 | -22 |
| TOTAL: -47 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | 英ポンド・米ドル | ユーロ・スイス |
| トレード回数 | 121 | 113 | 115 | 110 |
| 損益総額(pips) | -1190 | -300 | -146 | +407 |
| 利益総額(pips) | +2158 | +4243 | +4305 | +2352 |
| 損失総額(pips) | -3348 | -4543 | -4451 | -1945 |
| 平均利益(pips) | +44.04 | +84.86 | +70.57 | +40.55 |
| 平均損失(pips) | -47.15 | -85.72 | -94.70 | -38.14 |
| Payoff Ratio | 0.93 | 0.99 | 0.75 | 1.06 |
| 勝率 | 40.50% | 44.25% | 53.04% | 52.73% |
| Profit Factor | 0.64 | 0.93 | 0.97 | 1.21 |
※集計開始日：2008.12.15
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。