ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.04.21～2008.04.25)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-22 10:56:39 |
買い | 102.84 | 103.00 | +16 |
| 2008-04-24 15:46:53 |
売り | 103.85 | 104.27 | -42 |
| 2008-04-25 00:30:28 |
売り | 104.32 | 104.26 | +6 |
| 2008-04-25 17:19:33 |
売り | 104.74 | 104.45 | +29 |
| TOTAL: +9 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-24 17:09:59 |
買い | 163.77 | 163.42 | -35 |
| 2008-04-24 18:01:39 |
買い | 163.22 | 163.43 | +21 |
| 2008-04-25 18:16:08 |
買い | 162.80 | 162.86 | +6 |
| TOTAL: -8 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-22 23:25:14 |
売り | 1.5976 | 1.5995 | -19 |
| 2008-04-23 22:32:22 |
買い | 1.5880 | 1.5888 | +8 |
| 2008-04-24 10:39:20 |
買い | 1.5834 | 1.5725 | -109 |
| 2008-04-24 17:08:37 |
買い | 1.5778 | 1.5691 | -87 |
| 2008-04-25 16:59:56 |
買い | 1.5584 | 1.5594 | +10 |
| TOTAL: -197 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-25 01:44:12 |
売り | 205.81 | 205.77 | +4 |
| 2008-04-25 17:15:45 |
売り | 206.54 | 206.54 | +0 |
| 2008-04-25 18:46:41 |
売り | 207.33 | 206.94 | +39 |
| TOTAL: +43 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 57 | 46 | 54 | 49 |
| 損益総額(pips) | +86 | +27 | -911 | -882 |
| 利益総額(pips) | +1490 | +1489 | +1018 | +1444 |
| 損失総額(pips) | -1404 | -1462 | -1929 | -2326 |
| 平均利益(pips) | +51.38 | +70.90 | +53.58 | +76.00 |
| 平均損失(pips) | -52.00 | -58.48 | -55.11 | -93.04 |
| Payoff Ratio | 0.99 | 1.21 | 0.97 | 0.82 |
| 勝率 | 50.88% | 45.65% | 35.19% | 38.78% |
| Profit Factor | 1.06 | 1.02 | 0.53 | 0.62 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。