ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.06.16~2008.06.20)
■米ドル・円
建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
2008-06-18 19:09:37 |
売り | 108.35 | 107.90 | +45 |
2008-06-19 09:16:27 |
買い | 107.62 | 107.98 | +36 |
TOTAL: +81 pips |
■ユーロ・円
建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
2008-06-19 16:55:57 |
買い | 167.10 | 167.41 | +31 |
2008-06-20 17:25:04 |
売り | 167.86 | 167.62 | +24 |
TOTAL: +55 pips |
■ユーロ・米ドル
建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
2008-06-17 15:46:51 |
売り | 1.5547 | 1.5513 | +34 |
TOTAL: +34 pips |
■ポンド・円
建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
2008-06-17 19:26:16 |
買い | 210.91 | 211.19 | +28 |
2008-06-19 17:30:13 |
売り | 211.78 | 212.65 | -87 |
2008-06-19 17:32:43 |
売り | 212.17 | 212.86 | -69 |
TOTAL: -128 pips |
通算成績
項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
トレード回数 | 85 | 73 | 84 | 67 |
損益総額(pips) | -241 | +297 | -1350 | -1241 |
利益総額(pips) | +1867 | +2198 | +1493 | +1792 |
損失総額(pips) | -2108 | -1901 | -2843 | -3033 |
平均利益(pips) | +46.67 | +57.84 | +49.77 | +66.37 |
平均損失(pips) | -47.91 | -54.31 | -52.65 | -91.91 |
Payoff Ratio | 0.97 | 1.06 | 0.95 | 0.72 |
勝率 | 47.06% | 52.05% | 35.71% | 40.30% |
Profit Factor | 0.89 | 1.16 | 0.53 | 0.59 |
※集計開始日:2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。