ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.06.30～2008.07.04)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-01 22:12:02 |
買い | 105.33 | 106.08 | +75 |
| 2008-07-02 19:03:10 |
売り | 106.60 | 105.98 | +62 |
| 2008-07-03 19:26:48 |
売り | 106.51 | 106.76 | -25 |
| TOTAL: +112 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-01 18:35:00 |
買い | 166.27 | 166.67 | +40 |
| 2008-07-02 17:08:53 |
売り | 168.07 | 168.31 | -24 |
| 2008-07-02 20:25:44 |
売り | 168.57 | 168.29 | +28 |
| 2008-07-03 17:48:53 |
売り | 168.75 | 167.59 | +116 |
| 2008-07-04 01:21:41 |
買い | 167.53 | 167.60 | +7 |
| TOTAL: +167 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-01 19:53:25 |
売り | 1.5814 | 1.5795 | +19 |
| 2008-07-02 15:54:08 |
売り | 1.5837 | 1.5886 | -49 |
| 2008-07-02 23:35:05 |
売り | 1.5884 | 1.5885 | -1 |
| TOTAL: -31 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-03 22:07:44 |
売り | 211.77 | 211.71 | +6 |
| TOTAL: +6 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 92 | 84 | 89 | 73 |
| 損益総額(pips) | -203 | +470 | -1458 | -1096 |
| 利益総額(pips) | +2042 | +2471 | +1512 | +1944 |
| 損失総額(pips) | -2245 | -2001 | -2970 | -3040 |
| 平均利益(pips) | +47.49 | +56.16 | +48.77 | +62.71 |
| 平均損失(pips) | -46.77 | -50.02 | -51.21 | -89.41 |
| Payoff Ratio | 1.02 | 1.12 | 0.95 | 0.70 |
| 勝率 | 46.74% | 52.38% | 34.83% | 42.47% |
| Profit Factor | 0.91 | 1.23 | 0.51 | 0.64 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。