ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.07.07～2008.07.11)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-08 16:46:54 |
買い | 106.67 | 107.46 | +79 |
| 2008-07-10 18:32:33 |
売り | 107.38 | 107.09 | +29 |
| 2008-07-11 20:46:57 |
買い | 106.74 | 106.20 | -54 |
| 2008-07-11 21:14:07 |
買い | 106.37 | 106.02 | -35 |
| TOTAL: +19 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-08 15:31:17 |
買い | 167.64 | 168.38 | +74 |
| 2008-07-11 21:18:47 |
買い | 168.28 | 169.42 | +114 |
| 2008-07-12 04:01:45 |
売り | 169.43 | 169.47 | -4 |
| TOTAL: +184 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-09 01:06:17 |
買い | 1.5645 | 1.5668 | +23 |
| 2008-07-09 22:38:27 |
売り | 1.5727 | 1.5727 | +0 |
| 2008-07-10 23:23:13 |
売り | 1.5779 | 1.5790 | -11 |
| TOTAL: +12 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-08 14:49:22 |
買い | 211.13 | 211.13 | +0 |
| 2008-07-08 16:47:45 |
買い | 210.37 | 211.70 | +133 |
| 2008-07-10 01:02:11 |
売り | 212.25 | 211.76 | +49 |
| 2008-07-11 20:54:51 |
買い | 211.32 | 210.61 | -71 |
| 2008-07-11 21:07:27 |
買い | 210.78 | 210.30 | -48 |
| TOTAL: +63 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 96 | 87 | 92 | 78 |
| 損益総額(pips) | -184 | +654 | -1446 | -1033 |
| 利益総額(pips) | +2150 | +2659 | +1535 | +2126 |
| 損失総額(pips) | -2334 | -2005 | -2981 | -3159 |
| 平均利益(pips) | +47.78 | +57.80 | +47.97 | +64.42 |
| 平均損失(pips) | -46.68 | -48.90 | -50.53 | -87.75 |
| Payoff Ratio | 1.02 | 1.18 | 0.95 | 0.73 |
| 勝率 | 46.88% | 52.87% | 34.78% | 42.31% |
| Profit Factor | 0.92 | 1.33 | 0.51 | 0.67 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。