ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.07.14～2008.07.18)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-15 11:54:46 |
買い | 105.90 | 105.33 | -57 |
| 2008-07-15 15:50:50 |
買い | 105.61 | 105.14 | -47 |
| 2008-07-16 19:19:17 |
買い | 103.85 | 105.11 | +126 |
| 2008-07-17 20:06:50 |
売り | 105.60 | 106.72 | -112 |
| 2008-07-18 02:17:13 |
売り | 106.09 | 107.00 | -91 |
| TOTAL: -181 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-15 15:50:50 |
買い | 168.55 | 167.88 | -67 |
| 2008-07-15 17:21:50 |
買い | 168.23 | 167.64 | -59 |
| 2008-07-16 15:50:10 |
買い | 165.73 | 166.33 | +60 |
| 2008-07-17 16:19:10 |
売り | 167.05 | 168.28 | -123 |
| 2008-07-17 22:44:19 |
売り | 167.72 | 168.60 | -88 |
| TOTAL: -277 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-15 18:19:45 |
売り | 1.6028 | 1.5903 | +125 |
| 2008-07-15 16:25:24 |
売り | 1.5968 | 1.5914 | +54 |
| TOTAL: +179 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-07-15 19:38:21 |
買い | 211.02 | 209.95 | -107 |
| 2008-07-15 21:28:11 |
買い | 210.26 | 209.55 | -71 |
| 2008-07-17 16:42:23 |
売り | 210.94 | 212.75 | -181 |
| 2008-07-17 22:40:01 |
売り | 211.73 | 213.21 | -148 |
| TOTAL: -507 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 101 | 92 | 94 | 82 |
| 損益総額(pips) | -365 | +377 | -1267 | -1540 |
| 利益総額(pips) | +2276 | +2719 | +1714 | +2126 |
| 損失総額(pips) | -2641 | -2342 | -2981 | -3666 |
| 平均利益(pips) | +49.48 | +57.85 | +50.41 | +64.42 |
| 平均損失(pips) | -48.91 | -52.04 | -50.53 | -91.65 |
| Payoff Ratio | 1.01 | 1.11 | 1.00 | 0.70 |
| 勝率 | 45.54% | 51.09% | 36.17% | 40.24% |
| Profit Factor | 0.86 | 1.16 | 0.57 | 0.58 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。