ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.09.01～2008.09.05)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-09-02 17:19:20 |
売り | 108.66 | 108.63 | +3 |
| 2008-09-04 15:28:13 |
買い | 107.93 | 107.18 | -75 |
| 2008-09-05 01:56:19 |
買い | 107.54 | 107.06 | -48 |
| 2008-09-05 07:06:51 |
買い | 105.98 | 106.37 | +39 |
| TOTAL: -81 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-09-02 07:25:34 |
買い | 157.19 | 157.59 | +40 |
| 2008-09-03 18:31:35 |
買い | 156.29 | 156.69 | +40 |
| 2008-09-03 16:40:20 |
買い | 157.01 | 157.00 | -1 |
| TOTAL: +79 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-09-02 07:28:54 |
買い | 1.4564 | 1.4518 | -46 |
| 2008-09-02 16:50:08 |
買い | 1.4509 | 1.4517 | +8 |
| 2008-09-03 13:14:47 |
買い | 1.4455 | 1.4495 | +40 |
| 2008-09-03 18:12:36 |
買い | 1.4388 | 1.4495 | +107 |
| 2008-09-05 07:02:34 |
買い | 1.4249 | 1.4289 | +40 |
| TOTAL: +149 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-09-02 07:17:43 |
買い | 193.75 | 193.75 | +0 |
| 2008-09-03 17:10:21 |
買い | 192.67 | 192.39 | -28 |
| 2008-09-05 07:07:06 |
買い | 186.44 | 187.64 | +120 |
| TOTAL: +92 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 132 | 117 | 121 | 103 |
| 損益総額(pips) | -257 | -20 | -1649 | -2226 |
| 利益総額(pips) | +3014 | +3101 | +2105 | +2722 |
| 損失総額(pips) | -3271 | -3121 | -3754 | -4948 |
| 平均利益(pips) | +50.23 | +56.38 | +47.84 | +69.79 |
| 平均損失(pips) | -46.07 | -50.34 | -49.39 | -93.36 |
| Payoff Ratio | 1.09 | 1.12 | 0.97 | 0.75 |
| 勝率 | 45.45% | 47.01% | 36.36% | 37.86% |
| Profit Factor | 0.92 | 0.99 | 0.56 | 0.55 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。