ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.10.20～2008.10.24)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-10-22 16:27:55	買い	99.43	97.80	-163
2008-10-22 18:57:06	買い	98.73	97.34	-139
2008-10-24 03:36:01	買い	96.41	97.43	+102
2008-10-24 11:40:25	買い	96.09	94.18	-191
2008-10-24 15:33:22	買い	94.84	93.67	-117
TOTAL: -508 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-10-21 21:56:37	買い	132.74	133.11	+37
2008-10-21 15:50:13	買い	134.35	131.41	-294
2008-10-22 13:15:59	買い	128.89	128.09	-80
2008-10-22 19:37:09	買い	126.95	127.35	+40
2008-10-24 10:54:24	買い	124.03	121.51	-252
2008-10-24 12:36:15	買い	122.03	120.88	-115
TOTAL: -664 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-10-21 15:49:38	買い	1.3249	1.3060	-189
2008-10-22 00:35:52	買い	1.3150	1.3060	-90
2008-10-22 13:17:51	買い	1.2853	1.2893	+40
2008-10-22 11:28:51	買い	1.2960	1.2859	-101
TOTAL: -340 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-10-22 00:46:27	買い	170.28	170.28	+0
2008-10-21 17:27:01	買い	172.51	168.10	-441
2008-10-22 12:42:43	買い	164.18	163.78	-40
2008-10-22 16:33:39	買い	161.07	162.27	+120
2008-10-24 03:51:23	買い	155.12	158.03	+291
TOTAL: -70 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	160	145	140	124
損益総額(pips)	-143	-1261	-2131	-3012
利益総額(pips)	+4128	+3912	+2693	+3508
損失総額(pips)	-4271	-5173	-4824	-6520
平均利益(pips)	+54.32	+57.53	+51.79	+73.08
平均損失(pips)	-52.09	-68.97	-57.43	-108.67
Payoff Ratio	1.04	0.83	0.90	0.67
勝率	47.50%	46.90%	37.14%	38.71%
Profit Factor	0.97	0.76	0.56	0.54

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。