ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.10.27～2008.10.31)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-10-28 14:54:30 |
売り | 95.67 | 95.27 | +40 |
| 2008-10-28 14:38:15 |
売り | 94.22 | 96.34 | -212 |
| TOTAL: -172 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-10-28 14:49:54 |
売り | 119.00 | 119.00 | +0 |
| 2008-10-29 03:32:47 |
売り | 122.12 | 124.30 | -218 |
| 2008-10-30 11:41:12 |
売り | 130.91 | 130.12 | +79 |
| 2008-10-30 09:24:19 |
売り | 128.56 | 128.56 | +0 |
| 2008-10-31 15:27:52 |
買い | 124.41 | 124.41 | +0 |
| TOTAL: -139 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-10-29 08:11:56 |
売り | 1.2837 | 1.2717 | +120 |
| 2008-10-30 10:06:38 |
売り | 1.3092 | 1.3092 | +0 |
| 2008-10-30 11:37:19 |
売り | 1.3225 | 1.2846 | +379 |
| 2008-10-31 15:46:26 |
買い | 1.2716 | 1.2739 | +23 |
| TOTAL: +522 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-10-30 01:30:51 |
売り | 160.43 | 160.05 | +38 |
| 2008-10-30 10:05:58 |
売り | 162.59 | 162.99 | -40 |
| 2008-10-31 15:36:40 |
買い | 158.56 | 157.76 | -80 |
| TOTAL: -82 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 162 | 150 | 144 | 127 |
| 損益総額(pips) | -315 | -1400 | -1609 | -3094 |
| 利益総額(pips) | +4168 | +3991 | +3215 | +3546 |
| 損失総額(pips) | -4483 | -5391 | -4824 | -6640 |
| 平均利益(pips) | +54.13 | +57.84 | +58.45 | +72.37 |
| 平均損失(pips) | -54.01 | -70.93 | -57.43 | -107.10 |
| Payoff Ratio | 1.00 | 0.82 | 1.02 | 0.68 |
| 勝率 | 47.53% | 46.00% | 38.19% | 38.58% |
| Profit Factor | 0.93 | 0.74 | 0.67 | 0.53 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。