ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]

週間レポート(2009.01.05～2009.01.09)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-01-06 19:47:41	売り	94.05	93.87	+18
2009-01-07 22:17:53	買い	92.79	92.68	-11
2009-01-08 21:51:01	買い	91.25	91.17	-8
2009-01-08 15:53:18	買い	91.94	91.17	-77
2009-01-10 00:30:48	買い	90.37	90.24	-13
TOTAL: -91 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-01-06 13:26:29	買い	126.28	126.28	+0
2009-01-06 21:29:54	買い	125.27	126.90	+163
2009-01-08 15:52:43	買い	125.52	124.15	-137
2009-01-08 16:52:58	買い	124.61	125.01	+40
2009-01-09 23:03:33	買い	123.86	122.18	-168
2009-01-09 23:47:01	買い	122.77	121.44	-133
TOTAL: -235 pips

■英ポンド・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-01-07 02:13:57	売り	1.4812	1.4960	-148
2009-01-07 02:59:56	売り	1.4931	1.4960	-29
2009-01-07 22:28:54	売り	1.5099	1.5099	+0
2009-01-08 22:31:29	売り	1.5313	1.5233	+80
TOTAL: -97 pips

■ユーロ・スイス

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-01-06 19:52:23	買い	1.4987	1.5065	+78
2009-01-07 18:30:35	買い	1.4992	1.5013	+21
2009-01-08 19:02:01	買い	1.4942	1.4979	+37
TOTAL: +136 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	英ポンド・米ドル	ユーロ・スイス
トレード回数	19	15	12	13
損益総額(pips)	-572	-658	-606	+42
利益総額(pips)	+125	+232	+233	+323
損失総額(pips)	-697	-890	-839	-281
平均利益(pips)	+25.00	+58.00	+58.25	+40.38
平均損失(pips)	-53.62	-111.25	-139.83	-70.25
Payoff Ratio	0.47	0.52	0.42	0.57
勝率	26.32%	26.67%	33.33%	61.54%
Profit Factor	0.18	0.26	0.28	1.15

※集計開始日：2008.12.15

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。