ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]

週間レポート(2009.01.19～2009.01.23)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-01-20 13:46:23	買い	90.09	90.47	+38
2009-01-22 00:14:41	買い	89.30	88.40	-90
2009-01-22 00:38:22	買い	88.85	88.01	-84
2009-01-23 18:23:05	買い	88.14	89.42	+128
TOTAL: -8 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-01-20 13:26:45	買い	117.22	117.62	+40
2009-01-21 04:16:19	買い	115.98	115.62	-36
2009-01-22 00:36:44	買い	114.61	112.30	-231
2009-01-22 00:42:59	買い	113.40	116.42	+302
2009-01-23 16:39:18	買い	114.11	114.11	+0
2009-01-23 18:45:30	買い	112.64	115.88	+324
TOTAL: +399 pips

■英ポンド・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-01-20 13:26:38	買い	1.4252	1.4252	+0
2009-01-20 17:25:24	買い	1.4084	1.3919	-165
2009-01-22 01:02:02	買い	1.3713	1.3975	+262
2009-01-23 00:08:10	買い	1.3708	1.3887	+179
2009-01-23 19:03:25	買い	1.3532	1.3572	+40
2009-01-23 16:47:14	買い	1.3704	1.3704	+0
TOTAL: +316 pips

■ユーロ・スイス

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-01-20 13:45:32	買い	1.4776	1.4786	+10
2009-01-23 17:13:48	買い	1.4906	1.4946	+40
TOTAL: +50 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	英ポンド・米ドル	ユーロ・スイス
トレード回数	23	22	20	17
損益総額(pips)	-580	-220	-636	+43
利益総額(pips)	+291	+937	+714	+385
損失総額(pips)	-871	-1157	-1350	-342
平均利益(pips)	+41.57	+117.12	+102.00	+35.00
平均損失(pips)	-58.07	-115.70	-150.00	-68.40
Payoff Ratio	0.72	1.01	0.68	0.51
勝率	30.43%	36.36%	35.00%	64.71%
Profit Factor	0.33	0.81	0.53	1.13

※集計開始日：2008.12.15

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。