ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]

週間レポート(2009.02.09～2009.02.13)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-02-11 01:12:30	買い	90.78	90.29	-49
2009-02-11 15:28:46	買い	89.87	90.40	+53
2009-02-12 17:56:49	買い	89.82	90.71	+89
2009-02-13 05:51:11	売り	90.86	91.59	-73
2009-02-13 17:46:23	売り	91.43	91.97	-54
2009-02-14 00:15:20	売り	91.92	91.98	-6
TOTAL: -40 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-02-10 10:01:09	買い	117.36	117.76	+40
2009-02-14 00:32:23	売り	118.57	118.53	+4
2009-02-13 12:12:33	売り	117.77	118.53	-76
TOTAL: -32 pips

■英ポンド・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-02-10 23:50:27	買い	1.4738	1.4541	-197
2009-02-11 02:36:40	買い	1.4577	1.4510	-67
2009-02-11 19:55:10	買い	1.4358	1.4383	+25
2009-02-13 16:42:30	売り	1.4405	1.4599	-194
2009-02-13 18:51:54	売り	1.4547	1.4427	+120
TOTAL: -313 pips

■ユーロ・スイス

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-02-10 18:35:21	買い	1.5034	1.4922	-112
2009-02-11 03:22:08	買い	1.4929	1.4913	-16
2009-02-12 21:45:46	買い	1.4909	1.4947	+38
TOTAL: -90 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	英ポンド・米ドル	ユーロ・スイス
トレード回数	34	33	31	30
損益総額(pips)	-708	-160	-891	-40
利益総額(pips)	+510	+1320	+1017	+713
損失総額(pips)	-1218	-1480	-1908	-753
平均利益(pips)	+46.36	+101.54	+84.75	+39.61
平均損失(pips)	-55.36	-98.67	-136.29	-68.45
Payoff Ratio	0.84	1.03	0.62	0.58
勝率	32.35%	39.39%	38.71%	60.00%
Profit Factor	0.42	0.89	0.53	0.95

※集計開始日：2008.12.15

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。