ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][英ポンド・米ドル][ユーロ・スイス]

週間レポート(2009.03.09～2009.03.13)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-03-10 21:23:33	買い	98.08	98.66	+58
2009-03-11 21:22:24	買い	98.02	97.17	-85
2009-03-12 01:03:15	買い	97.35	97.28	-7
2009-03-12 17:46:44	買い	95.90	98.00	+210
2009-03-12 12:14:44	買い	96.60	98.16	+156
2009-03-12 23:19:44	売り	98.42	97.73	+69
TOTAL: +401 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-03-11 13:05:52	買い	124.32	124.72	+40
2009-03-12 12:06:39	買い	124.05	122.88	-117
2009-03-12 15:46:37	買い	123.19	122.35	-84
2009-03-13 01:55:22	売り	125.73	126.18	-45
TOTAL: -206 pips

■英ポンド・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-03-11 15:38:28	買い	1.3659	1.3842	+183
2009-03-12 04:18:22	売り	1.3871	1.3884	-13
2009-03-12 22:17:42	買い	1.3721	1.3920	+199
2009-03-13 04:49:37	売り	1.3952	1.3947	+5
2009-03-13 18:10:25	売り	1.4044	1.4004	+40
TOTAL: +414 pips

■ユーロ・スイス

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2009-03-10 17:40:44	売り	1.4681	1.4725	-44
2009-03-11 19:13:30	売り	1.4771	1.4806	-35
2009-03-12 21:32:25	売り	1.4843	1.4926	-83
2009-03-12 22:00:05	売り	1.4890	1.4961	-71
TOTAL: -233 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	英ポンド・米ドル	ユーロ・スイス
トレード回数	54	51	46	48
損益総額(pips)	-694	-953	-203	+54
利益総額(pips)	+1115	+1609	+2104	+1286
損失総額(pips)	-1809	-2562	-2307	-1232
平均利益(pips)	+55.75	+89.39	+95.64	+47.63
平均損失(pips)	-54.82	-98.54	-121.42	-61.60
Payoff Ratio	1.02	0.91	0.79	0.77
勝率	37.04%	35.29%	47.83%	56.25%
Profit Factor	0.62	0.63	0.91	1.04

※集計開始日：2008.12.15

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。