プロフィットファクター[Profit Factor] (PF)
システムトレードにおいて、システムの良悪を計る基準の１つ。
■計算式
プロフィットファクター(PF) =
そのシステムの獲得した総利益 ÷ そのシステムの失った総損失
という式で表される。
プロフィットファクターが1よりも大きければ、そのシステムの収支は黒字になる。
逆に1よりも小さければシステムの収支は赤字で、そのシステムを使い続ける限りお金が減っていくことになります。
システムの損益分岐点は 総利益 = 総損失 すなわち「1」となります。このことから1より大きいことがトレーディングシステムとして存続できる条件となり、プロフィットファクターは大きければ大きいほどよいということがわかると思います。
【例】
総利益 = 1,000,000円
総損失 = 800,000円
プロフィットファクター
1,000,000 ÷ 800,000 ＝ 1.25
具体的に言えば、プロフィットファクターが2.0であるとき、2万円勝つためには1万円負けることになります。