ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.04.07～2008.04.11)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-10 00:28:25 |
買い | 102.08 | 101.78 | -30 |
| 2008-04-10 09:23:39 |
買い | 101.28 | 100.26 | -102 |
| 2008-04-10 14:57:00 |
買い | 100.74 | 101.92 | +118 |
| 2008-04-11 23:08:55 |
買い | 100.66 | 100.92 | +26 |
| TOTAL: +12 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-08 09:14:42 |
売り | 161.69 | 161.29 | +40 |
| TOTAL: +40 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-08 09:11:44 |
売り | 1.5753 | 1.5711 | +42 |
| 2008-04-09 23:57:00 |
売り | 1.5781 | 1.5833 | -52 |
| 2008-04-10 02:00:00 |
売り | 1.5851 | 1.5833 | +18 |
| 2008-04-10 18:14:33 |
売り | 1.5903 | 1.5735 | +168 |
| TOTAL: +176 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-08 16:00:31 |
買い | 202.52 | 202.13 | -39 |
| 2008-04-08 17:10:43 |
買い | 201.37 | 202.13 | +76 |
| 2008-04-10 00:54:10 |
買い | 200.94 | 201.07 | +13 |
| 2008-04-10 09:22:40 |
買い | 200.33 | 199.93 | -40 |
| 2008-04-10 14:52:09 |
買い | 199.48 | 198.32 | -116 |
| 2008-04-11 22:09:26 |
買い | 198.94 | 198.93 | -1 |
| TOTAL: -107 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 47 | 37 | 45 | 44 |
| 損益総額(pips) | +196 | +355 | -487 | -615 |
| 利益総額(pips) | +1364 | +1459 | +970 | +1401 |
| 損失総額(pips) | -1168 | -1104 | -1457 | -2016 |
| 平均利益(pips) | +56.83 | +81.06 | +60.63 | +82.41 |
| 平均損失(pips) | -53.09 | -58.11 | -50.24 | -84.00 |
| Payoff Ratio | 1.07 | 1.39 | 1.21 | 0.98 |
| 勝率 | 51.06% | 48.65% | 35.56% | 38.64% |
| Profit Factor | 1.17 | 1.32 | 0.67 | 0.69 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。