ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.04.28～2008.05.02)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-30 20:41:23 |
売り | 104.50 | 103.91 | +59 |
| 2008-05-02 15:50:44 |
売り | 104.82 | 105.65 | -83 |
| 2008-05-02 21:31:13 |
売り | 105.22 | 105.38 | -16 |
| TOTAL: -40 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-29 15:38:47 |
買い | 162.69 | 161.91 | -78 |
| 2008-04-29 16:07:44 |
買い | 162.26 | 161.65 | -61 |
| 2008-05-01 16:39:03 |
買い | 161.62 | 161.57 | -5 |
| 2008-05-01 21:46:27 |
買い | 160.94 | 161.57 | +63 |
| 2008-05-02 22:49:56 |
売り | 162.49 | 162.43 | +6 |
| TOTAL: -75 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-04-30 21:30:34 |
買い | 1.5524 | 1.5640 | +116 |
| 2008-05-01 04:00:11 |
売り | 1.5641 | 1.5625 | +16 |
| 2008-05-01 16:39:02 |
買い | 1.5548 | 1.5451 | -97 |
| 2008-05-01 21:46:28 |
買い | 1.5471 | 1.5473 | +2 |
| 2008-05-02 21:31:37 |
買い | 1.5393 | 1.5410 | +17 |
| TOTAL: +54 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-05-01 00:07:50 |
売り | 207.13 | 206.42 | +71 |
| 2008-05-02 15:51:17 |
売り | 207.26 | 208.00 | -74 |
| 2008-05-02 21:31:12 |
売り | 208.36 | 208.02 | +34 |
| TOTAL: +31 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 60 | 51 | 59 | 52 |
| 損益総額(pips) | +46 | -48 | -857 | -851 |
| 利益総額(pips) | +1549 | +1558 | +1169 | +1549 |
| 損失総額(pips) | -1503 | -1606 | -2026 | -2400 |
| 平均利益(pips) | +51.63 | +67.74 | +50.83 | +73.76 |
| 平均損失(pips) | -51.83 | -57.36 | -56.28 | -92.31 |
| Payoff Ratio | 1.00 | 1.18 | 0.90 | 0.80 |
| 勝率 | 50.00% | 45.10% | 38.98% | 40.38% |
| Profit Factor | 1.03 | 0.97 | 0.58 | 0.65 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。