ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.05.05～2008.05.09)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-05-06 20:43:05 |
買い | 104.55 | 104.74 | +19 |
| 2008-05-06 22:15:02 |
買い | 104.21 | 104.74 | +53 |
| 2008-05-07 17:21:46 |
売り | 105.25 | 104.75 | +50 |
| 2008-05-08 11:31:38 |
買い | 104.40 | 103.66 | -74 |
| 2008-05-08 15:42:06 |
買い | 104.03 | 103.42 | -61 |
| 2008-05-09 16:34:50 |
買い | 103.13 | 102.95 | -18 |
| TOTAL: -31 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-05-07 17:02:01 |
売り | 162.98 | 162.30 | +68 |
| 2008-05-07 22:37:26 |
買い | 162.26 | 161.69 | -57 |
| 2008-05-08 02:54:47 |
買い | 161.77 | 161.49 | -28 |
| 2008-05-08 10:51:43 |
買い | 160.48 | 160.08 | -40 |
| 2008-05-08 11:50:09 |
買い | 159.72 | 159.89 | +17 |
| 2008-05-09 21:23:14 |
買い | 158.76 | 159.40 | +64 |
| TOTAL: +24 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-05-07 18:11:48 |
買い | 1.5460 | 1.5389 | -71 |
| 2008-05-07 22:04:21 |
買い | 1.5386 | 1.5389 | +3 |
| 2008-05-08 10:51:12 |
買い | 1.5331 | 1.5398 | +67 |
| 2008-05-09 15:03:14 |
売り | 1.5459 | 1.5482 | -23 |
| TOTAL: -24 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-05-06 17:33:19 |
買い | 206.10 | 206.75 | +65 |
| 2008-05-08 11:31:38 |
買い | 203.66 | 203.66 | +0 |
| 2008-05-08 16:45:28 |
買い | 202.65 | 203.05 | +40 |
| 2008-05-09 15:13:16 |
買い | 201.87 | 200.05 | -182 |
| 2008-05-09 18:45:22 |
買い | 200.97 | 200.97 | +0 |
| TOTAL: -77 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 66 | 57 | 63 | 57 |
| 損益総額(pips) | +15 | -24 | -881 | -928 |
| 利益総額(pips) | +1671 | +1707 | +1239 | +1654 |
| 損失総額(pips) | -1656 | -1731 | -2120 | -2582 |
| 平均利益(pips) | +50.64 | +65.65 | +49.56 | +71.91 |
| 平均損失(pips) | -51.75 | -55.84 | -55.79 | -95.63 |
| Payoff Ratio | 0.98 | 1.18 | 0.89 | 0.75 |
| 勝率 | 50.00% | 45.61% | 39.68% | 40.35% |
| Profit Factor | 1.01 | 0.99 | 0.58 | 0.64 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。