ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.05.26～2008.05.30)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-05-28 18:31:04	売り	104.64	104.72	-8
2008-05-28 21:31:31	売り	105.04	104.72	+32
2008-05-29 20:58:42	売り	105.35	105.53	-18
TOTAL: +6 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-05-28 21:33:42	売り	164.34	163.48	+86
2008-05-28 17:17:17	売り	163.94	163.75	+19
2008-05-30 15:02:58	買い	163.32	163.99	+67
TOTAL: +172 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-05-29 15:25:20	買い	1.5579	1.5515	-64
2008-05-30 01:08:52	買い	1.5519	1.5515	-4
TOTAL: -68 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-05-29 21:31:04	売り	208.30	208.56	-26
TOTAL: -26 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	76	66	71	63
損益総額(pips)	-133	+209	-1112	-1041
利益総額(pips)	+1744	+1988	+1295	+1764
損失総額(pips)	-1877	-1779	-2407	-2805
平均利益(pips)	+48.44	+60.24	+49.81	+67.85
平均損失(pips)	-48.13	-53.91	-53.49	-93.50
Payoff Ratio	1.01	1.12	0.93	0.73
勝率	47.37%	50.00%	36.62%	41.27%
Profit Factor	0.93	1.12	0.54	0.63

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。