ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.06.02～2008.06.06)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-06-03 22:20:05 |
売り | 105.27 | 105.12 | +15 |
| 2008-06-05 11:12:21 |
売り | 105.53 | 106.18 | -65 |
| 2008-06-05 16:34:25 |
売り | 105.84 | 106.35 | -51 |
| 2008-06-07 00:01:35 |
買い | 105.31 | 104.96 | -35 |
| TOTAL: -136 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-06-05 14:49:14 |
売り | 162.78 | 163.47 | -69 |
| 2008-06-05 15:50:21 |
売り | 163.11 | 163.64 | -53 |
| TOTAL: -122 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-06-03 16:50:47 |
売り | 1.5587 | 1.5495 | +92 |
| 2008-06-03 22:20:40 |
買い | 1.5490 | 1.5413 | -77 |
| 2008-06-03 22:45:11 |
買い | 1.5439 | 1.5443 | +4 |
| 2008-06-05 10:25:58 |
買い | 1.5414 | 1.5365 | -49 |
| 2008-06-05 10:57:07 |
買い | 1.5386 | 1.5454 | +68 |
| 2008-06-05 21:58:17 |
売り | 1.5474 | 1.5526 | -52 |
| 2008-06-05 22:23:14 |
売り | 1.5511 | 1.5539 | -28 |
| 2008-06-06 21:31:19 |
売り | 1.5674 | 1.5771 | -97 |
| 2008-06-07 03:06:56 |
売り | 1.5756 | 1.5773 | -17 |
| TOTAL: -156 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-06-05 17:10:36 |
売り | 206.75 | 207.47 | -72 |
| TOTAL: -72 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 80 | 68 | 80 | 64 |
| 損益総額(pips) | -269 | +87 | -1268 | -1113 |
| 利益総額(pips) | +1759 | +1988 | +1459 | +1764 |
| 損失総額(pips) | -2028 | -1901 | -2727 | -2877 |
| 平均利益(pips) | +47.54 | +60.24 | +50.31 | +67.85 |
| 平均損失(pips) | -48.29 | -54.31 | -53.47 | -92.81 |
| Payoff Ratio | 0.98 | 1.11 | 0.94 | 0.73 |
| 勝率 | 46.25% | 48.53% | 36.25% | 40.63% |
| Profit Factor | 0.87 | 1.05 | 0.54 | 0.61 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。