ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.09.15～2008.09.19)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-09-16 15:54:57 |
買い | 103.83 | 104.59 | +76 |
| 2008-09-17 05:06:51 |
売り | 106.16 | 105.63 | +53 |
| 2008-09-19 09:26:43 |
売り | 106.13 | 107.57 | -144 |
| 2008-09-19 11:33:00 |
売り | 106.85 | 107.93 | -108 |
| TOTAL: -123 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-09-16 20:17:33 |
買い | 147.53 | 148.32 | +79 |
| 2008-09-17 09:08:32 |
売り | 150.82 | 150.42 | +40 |
| 2008-09-18 19:52:37 |
売り | 151.78 | 150.58 | +120 |
| 2008-09-19 16:27:49 |
売り | 152.49 | 154.90 | -241 |
| 2008-09-19 21:35:56 |
売り | 153.74 | 155.29 | -155 |
| TOTAL: -157 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-09-17 16:34:38 |
売り | 1.4265 | 1.4226 | +39 |
| 2008-09-18 18:50:55 |
売り | 1.4448 | 1.4448 | +0 |
| 2008-09-19 09:28:04 |
買い | 1.4240 | 1.4491 | +251 |
| TOTAL: +290 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-09-17 09:14:10 |
売り | 190.69 | 190.29 | +40 |
| 2008-09-19 11:09:43 |
売り | 192.84 | 195.50 | -266 |
| 2008-09-19 20:39:05 |
売り | 194.10 | 196.14 | -204 |
| TOTAL: -430 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 141 | 127 | 126 | 108 |
| 損益総額(pips) | -355 | -758 | -1337 | -2616 |
| 利益総額(pips) | +3283 | +3353 | +2469 | +2802 |
| 損失総額(pips) | -3638 | -4111 | -3806 | -5418 |
| 平均利益(pips) | +50.51 | +56.83 | +52.53 | +68.34 |
| 平均損失(pips) | -48.51 | -60.46 | -49.43 | -98.51 |
| Payoff Ratio | 1.04 | 0.94 | 1.06 | 0.69 |
| 勝率 | 46.10% | 46.46% | 37.30% | 37.96% |
| Profit Factor | 0.90 | 0.82 | 0.65 | 0.52 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。