ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.09.29～2008.10.03)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-09-30 23:48:36 |
売り | 106.07 | 106.15 | -8 |
| 2008-10-02 23:29:05 |
買い | 105.21 | 105.34 | +13 |
| 2008-10-03 21:16:26 |
買い | 104.87 | 106.01 | +114 |
| 2008-10-04 00:10:58 |
売り | 106.03 | 105.21 | +82 |
| TOTAL: +201 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-10-01 00:05:51 |
買い | 148.67 | 149.52 | +85 |
| 2008-10-01 22:40:08 |
買い | 148.33 | 148.09 | -24 |
| 2008-10-02 21:35:57 |
買い | 145.71 | 145.71 | +0 |
| 2008-10-02 16:20:15 |
買い | 146.92 | 145.60 | -132 |
| 2008-10-03 22:22:00 |
買い | 144.08 | 145.28 | +120 |
| TOTAL: +49 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-09-30 20:59:35 |
買い | 1.4303 | 1.4090 | -213 |
| 2008-09-30 22:50:08 |
買い | 1.4169 | 1.4029 | -140 |
| 2008-10-02 11:09:52 |
買い | 1.3935 | 1.3781 | -154 |
| 2008-10-02 16:35:47 |
買い | 1.3858 | 1.3858 | +0 |
| TOTAL: -507 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-10-01 23:05:49 |
買い | 186.63 | 187.10 | +47 |
| 2008-10-02 21:56:47 |
買い | 185.46 | 185.85 | +39 |
| 2008-10-03 23:41:48 |
売り | 187.65 | 186.76 | +89 |
| TOTAL: +175 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 149 | 133 | 130 | 113 |
| 損益総額(pips) | +16 | -672 | -1844 | -2589 |
| 利益総額(pips) | +3669 | +3595 | +2469 | +2977 |
| 損失総額(pips) | -3653 | -4267 | -4313 | -5566 |
| 平均利益(pips) | +51.68 | +57.98 | +52.53 | +67.66 |
| 平均損失(pips) | -47.44 | -60.96 | -53.91 | -99.39 |
| Payoff Ratio | 1.09 | 0.95 | 0.97 | 0.68 |
| 勝率 | 47.65% | 46.62% | 36.15% | 38.94% |
| Profit Factor | 1.00 | 0.84 | 0.57 | 0.53 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。