ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。
これは、その検証結果の週間レポートです。
トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]
週間レポート(2008.10.06～2008.10.10)
■米ドル・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-10-08 14:08:13 |
買い | 100.61 | 100.61 | +0 |
| 2008-10-08 14:37:00 |
買い | 99.73 | 100.13 | +40 |
| 2008-10-09 12:57:39 |
売り | 101.02 | 99.86 | +116 |
| 2008-10-10 08:52:35 |
買い | 98.66 | 100.27 | +161 |
| TOTAL: +317 pips | ||||
■ユーロ・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-10-08 14:25:03 |
買い | 136.01 | 136.81 | +80 |
| 2008-10-09 12:37:27 |
売り | 138.04 | 137.64 | +40 |
| 2008-10-10 08:51:47 |
買い | 133.91 | 134.71 | +80 |
| TOTAL: +200 pips | ||||
■ユーロ・米ドル
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-10-07 22:00:38 |
売り | 1.3635 | 1.3635 | +0 |
| 2008-10-08 21:12:16 |
売り | 1.3726 | 1.3686 | +40 |
| 2008-10-09 17:13:00 |
売り | 1.3757 | 1.3717 | +40 |
| 2008-10-10 13:17:14 |
買い | 1.3530 | 1.3569 | +39 |
| 2008-10-11 02:17:54 |
買い | 1.3454 | 1.3323 | -131 |
| TOTAL: -12 pips | ||||
■ポンド・円
| 建玉日時 | 売買区分 | 建玉レート | 決済レート | 損益(pips) |
| 2008-10-08 14:26:33 |
買い | 174.83 | 174.83 | +0 |
| 2008-10-08 18:37:16 |
買い | 172.41 | 173.21 | +80 |
| 2008-10-10 08:51:32 |
買い | 168.21 | 168.21 | +0 |
| TOTAL: +80 pips | ||||
通算成績
| 項目 | 米ドル・円 | ユーロ・円 | ユーロ・米ドル | ポンド・円 |
| トレード回数 | 153 | 136 | 135 | 116 |
| 損益総額(pips) | +333 | -472 | -1856 | -2509 |
| 利益総額(pips) | +3986 | +3795 | +2588 | +3057 |
| 損失総額(pips) | -3653 | -4267 | -4444 | -5566 |
| 平均利益(pips) | +53.86 | +58.38 | +51.76 | +67.93 |
| 平均損失(pips) | -47.44 | -60.96 | -54.86 | -99.39 |
| Payoff Ratio | 1.14 | 0.96 | 0.94 | 0.68 |
| 勝率 | 48.37% | 47.79% | 37.04% | 38.79% |
| Profit Factor | 1.09 | 0.89 | 0.58 | 0.55 |
※集計開始日：2008.01.24
補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ) = 平均利益 ÷ 平均損失
Profit Factor = 利益総額 ÷ 損失総額
1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。