ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.11.17～2008.11.21)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-11-19 00:58:17	売り	97.39	96.85	+54
2008-11-20 03:34:59	買い	96.25	95.80	-45
2008-11-20 13:39:16	買い	95.24	95.24	+0
2008-11-20 23:11:22	買い	94.72	95.12	+40
2008-11-21 18:44:23	売り	95.44	95.05	+39
TOTAL: +88 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-11-21 00:13:00	買い	117.97	118.36	+39
2008-11-21 18:31:37	売り	119.78	119.39	+39
TOTAL: +78 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-11-21 18:31:35	売り	1.2553	1.2515	+38
TOTAL: +38 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-11-21 18:16:58	売り	142.04	142.04	+0
TOTAL: +0 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	169	161	148	130
損益総額(pips)	-237	-2111	-1885	-2279
利益総額(pips)	+4340	+4186	+3253	+4361
損失総額(pips)	-4577	-6297	-5138	-6640
平均利益(pips)	+53.58	+56.57	+58.09	+85.51
平均損失(pips)	-53.85	-79.71	-59.06	-107.10
Payoff Ratio	1.00	0.71	0.98	0.80
勝率	47.93%	45.96%	37.84%	39.23%
Profit Factor	0.95	0.66	0.63	0.66

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。