ピボット(Pivot)を利用した、完全自動売買システムトレードを現在、デモ口座を使ってフォワードテスト(Forward Test)をしています。

これは、その検証結果の週間レポートです。

トレードシステム概要
・ピボット(Pivot)を利用
・デイトレード(朝にIFD-OCO注文をして、NY終了時間に決済)
・月曜日はトレードしない
・トレーリングストップ機能搭載
・パソコンやソフトを起動する必要もない、完全な自動売買システムトレード
・検証中の通貨ペアは、[米ドル・円][ユーロ・円][ユーロ・米ドル][ポンド・円]

週間レポート(2008.12.01～2008.12.05)

■米ドル・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-12-03 23:54:48	買い	92.62	93.37	+75
2008-12-04 16:09:17	買い	92.71	92.26	-45
2008-12-05 05:44:45	買い	92.10	92.26	+16
2008-12-05 22:41:33	買い	91.76	93.04	+128
2008-12-06 04:42:46	売り	93.07	93.08	-1
TOTAL: +173 pips

■ユーロ・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-12-04 00:00:38	買い	116.89	117.69	+80
2008-12-04 17:33:48	買い	117.24	117.64	+40
2008-12-05 22:30:18	買い	116.41	118.21	+180
TOTAL: +300 pips

■ユーロ・米ドル

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-12-02 21:52:37	売り	1.2684	1.2707	-23
2008-12-03 00:12:49	売り	1.2763	1.2709	+54
TOTAL: +31 pips

■ポンド・円

建玉日時	売買区分	建玉レート	決済レート	損益(pips)
2008-12-03 18:01:04	買い	137.16	137.52	+36
2008-12-05 22:43:43	買い	133.67	134.06	+39
TOTAL: +75 pips

 

通算成績

項目	米ドル・円	ユーロ・円	ユーロ・米ドル	ポンド・円
トレード回数	175	165	151	132
損益総額(pips)	-93	-1772	-1841	-2204
利益総額(pips)	+4559	+4525	+3320	+4436
損失総額(pips)	-4652	-6297	-5161	-6640
平均利益(pips)	+54.27	+58.01	+57.24	+83.70
平均損失(pips)	-52.86	-79.71	-58.65	-107.10
Payoff Ratio	1.03	0.73	0.98	0.78
勝率	48.00%	47.27%	38.41%	40.15%
Profit Factor	0.98	0.72	0.64	0.67

※集計開始日：2008.01.24

補足説明
Payoff Ratio(損益レシオ)　=　平均利益　÷　平均損失
Profit Factor　=　利益総額　÷　損失総額
　　1.0以上でなければ資金は増加しないことになる。